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量化基金规模破千亿基金经理希望开放衍生品工具

2022年05月06日 木耳叶财经网

量化基金规模破千亿 基金经理希望开放衍生品工具

量化基金规模破千亿 基金经理希望开放衍生品工具

摘要

量化基金规模破千亿 数据统计显示,全市场353只(各类份额分开计算)量化基金总规模达到1070.11亿元。其中,主动型量化基金数量最多、规模最大,222只基金规模达到644.68亿元;指数型量......

量化基金规模破千亿

数据统计显示,全市场353只(各类份额分开计算)量化基金总规模达到1070.11亿元。其中,主动型量化基金数量最多、规模最大,222只基金规模达到644.68亿元;指数型量化基金、量化对冲基金数量较少,分别为93只、24只,基金规模分别为361.58亿元、31.26亿元;其他量化基金有14只,规模为32.59亿元。

基金公司发力量化投资还有两个重要原因。一是从公司角度看,量化基金投入产出高,一个量化投资团队可以管理9~10个产品;二是从产品来看,量化基金持股分散,即使产品踩雷,对基金净值的影响也不大。“今年债券违约比较多,一旦出现违约,公司股票投资也会受到影响。”

未来机构投资者会对量化投资、指数被动投资有比较大的需求。”浦银安盛金融工程部总监陈士俊明确表示,该公司正在布局量化产品线,年初推出了浦银安盛港股通量化优选基金,目前正在发行浦银安盛量化多策略。

基金经理希望开放衍生品工具

值得注意的是,目前量化基金的发展依然存在较多问题,而基金经理最希望尽快解决的是衍生品工具问题。在采访中,多数基金经理都认为,量化基金的发展需要丰富的衍生品工具,但目前国内的衍生品工具受到一定的制约,这也在一定程度上限制了量化基金的发展。“量化可以使用的工具越多,量化基金的发展空间就会越大。如果未来可以提供更多产品的话,那将对量化基金的发展起到积极的促进作用。”海富通基金量化投资部总监杜晓海说。

2015年股指期货受限,量化基金受到较大影响。有量化对冲基金经理告诉记者,自2015年下半年以来, 采用量化策略的基金将仓位降到极低的位置以应对变化。这种情况直至去年下半年股指期货基差收窄后才有所缓解。

华润元大基金量化投资部负责人陈剑波直言,目前量化投资处境困难,主要是由于创新型基金和衍生品都受到不同程度的限制。他希望未来能够逐步恢复相关的产品和工具,给量化基金创造一个更能发挥其价值的市场环境。

除了衍生品工具之外,基金经理们认为市场对于量化基金的了解和接纳程度还有待提高。

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